Доля капитала
Результат выражается в процентах от капитала, а не в фиксированной сумме. Это помогает связать размер позиции с выбранным объёмом средств.
Инвестиции и крипто
Критерий Келли: доля капитала на сделку
Оптимальная доля капитала на сделку по вероятности выигрыша и соотношению прибыли и убытка.
Данные
55%вероятность выигрыша в примере
1,5Rприбыль к убытку в примере
25%полная доля Келли в примере
12,5%половина Келли в примере
Что такое критерий Келли
Критерий Келли - это способ оценить долю капитала, которую теоретически можно направить на одну сделку с учётом вероятности выигрыша и отношения прибыли к убытку. Калькулятор показывает полный результат и более осторожный вариант - половину Келли.
Вероятность выигрыша
В расчёт вводится ваша оценка вероятности положительного исхода в процентах. Чем точнее исходные данные, тем осмысленнее результат формулы.
Соотношение R
Показатель прибыли к убытку отражает, сколько единиц прибыли приходится на единицу возможного убытка. В калькуляторе он задаётся в поле «Прибыль к убытку (R)».
Формула критерия Келли
Расчёт основан на вероятности выигрыша, вероятности проигрыша и соотношении прибыли к убытку.
Полная доля Келли
Сначала вероятность выигрыша переводится в долю, а вероятность проигрыша определяется как дополнение до единицы.
f* = (b·p − q) / b q = 1 − pЗдесь f* - доля капитала, b - отношение прибыли к убытку, p - вероятность выигрыша, q - вероятность проигрыша.
Осторожный вариант
На практике вместо полного значения часто используют половину или четверть результата, чтобы уменьшить размер выделяемого капитала.
половина Келли = f* / 2Чем меньше выбранная доля относительно полного результата, тем осторожнее применение расчёта.
Что показывает формула Критерий Келли связывает вероятность выигрыша с потенциальным соотношением прибыли и убытка, а не оценивает сделку только по одному параметру.
Почему важны исходные оценки Если вероятность выигрыша или отношение прибыли к убытку определены неточно, результат калькулятора также будет неточным.
Для чего нужен критерий Келли
Калькулятор помогает предварительно оценить оптимальный размер ставки или долю капитала, но не заменяет проверку исходных предположений и оценку риска.
Критерий Келли в трейдинге
В трейдинге формулу используют для ориентировочной оценки размера капитала на сделку, если известны вероятность выигрыша и соотношение прибыли к убытку.
Критерий Келли в ставках
Критерий Келли в ставках применяют к оценке размера ставки через предполагаемую вероятность исхода и отношение возможной прибыли к убытку.
Критерий Келли в ставках на спорт
Для ставок на спорт особенно важно не завышать уверенность в вероятности выигрыша: изменение этой оценки меняет итоговую долю капитала.
Сравнение вариантов
Полная доля, половина и четверть результата позволяют сопоставить более агрессивный и более осторожный подход к распределению капитала.
Как читать результат
Сравните итог с тем размером риска, который вы готовы принять, и учитывайте неопределённость исходных данных.
Результат меньше ожидаемого
- Расчёт даёт небольшую долю капитала на одну сделку.
- Проверьте, корректно ли указаны вероятность выигрыша и показатель R.
- Не увеличивайте долю автоматически: низкий результат может отражать скромное преимущество или высокую неопределённость.
Типичный результат
- Полученная доля соответствует введённым оценкам вероятности и прибыли к убытку.
- Для более осторожного подхода ориентируйтесь на половину или четверть полного значения.
- Сопоставьте результат с особенностями конкретной сделки, стратегии или ставки.
Результат больше ожидаемого
- Калькулятор показывает повышенную долю капитала относительно ваших ожиданий.
- Перепроверьте вероятность выигрыша, значение R и единицы измерения.
- Не воспринимайте высокий результат как гарантию прибыли: ошибка в оценке может увеличить убыток.
Советы: какую долю депозита рисковать
Используйте расчёт как ориентир и отдельно оценивайте возможный убыток, качество данных и особенности выбранного инструмента.
Проверяйте вероятность
Вероятность выигрыша должна быть обоснованной оценкой, а не только субъективной уверенностью. При изменении этого значения меняется и доля по критерию Келли.
Сравнивайте с осторожным вариантом
Полная доля Келли может быть слишком чувствительной к ошибкам в исходных данных, поэтому сравните её с половиной или четвертью результата.
Не смешивайте показатели
Вероятность выигрыша вводится в процентах, а прибыль к убытку - как отношение R. Перед расчётом проверьте формат обоих полей.
Помните о рисках
Расчёт не гарантирует положительный исход и не является инвестиционной рекомендацией. Прошлая доходность не гарантирует будущую, поэтому решение требует самостоятельной оценки.
Критерий Келли: доля капитала на сделку онлайн
Оптимальная доля капитала на сделку по вероятности выигрыша и соотношению прибыли и убытка. Калькулятор доступен бесплатно, работает на компьютере и телефоне и подходит для быстрой проверки расчётов.
Как пользоваться калькулятором «критерий Келли»
- Укажите «Вероятность выигрыша» (%).
- Укажите «Прибыль к убытку (R)».
- Результат появится справа мгновенно — нажимать кнопку «Рассчитать» не нужно.
Пример расчёта
Если вероятность выигрыша — 55 %; прибыль к убытку (R) — 1,5, то результат: полная доля Келли: 25 %; половина Келли (осторожнее): 12,5 %; матожидание сделки: 0,375 R.
Частые вопросы
Можно ли ставить всю долю Келли?
Полная доля даёт большие просадки и чувствительна к ошибке в оценке вероятности, поэтому обычно используют её часть.
Что такое формула Келли?
Формула Келли рассчитывает теоретическую долю капитала на сделку через вероятность выигрыша и отношение прибыли к убытку. В ней также учитывается вероятность проигрыша, равная единице минус вероятность выигрыша. На практике часто рассматривают половину или четверть полного результата.
Как работает критерий Келли калькулятор?
Критерий Келли калькулятор получает вероятность выигрыша и показатель прибыли к убытку, после чего рассчитывает полную долю капитала. Дополнительно он показывает более осторожный вариант - половину результата. Итог выражается в процентах и требует самостоятельной оценки риска.
Какую долю депозита рисковать по критерию Келли?
Долю депозита по критерию Келли определяет расчёт на основе вероятности выигрыша и соотношения прибыли к убытку. Полное значение не обязательно использовать целиком: на практике берут половину или четверть результата, поскольку исходные оценки могут быть неточными.
Чем отличается полная доля Келли от половины?
Полная доля Келли - это прямой результат формулы, а половина Келли - уменьшенный вдвое вариант. Половину используют как более осторожный ориентир, чтобы снизить зависимость размера капитала от ошибок в вероятности выигрыша и оценке прибыли к убытку.
Можно ли применять критерий Келли в трейдинге?
Критерий Келли в трейдинге можно применять для ориентировочной оценки доли капитала на сделку, если есть оценки вероятности выигрыша и соотношения прибыли к убытку. Однако формула не гарантирует результат, а прошлые показатели не гарантируют будущую доходность.
Подходит ли критерий Келли в ставках на спорт?
Критерий Келли в ставках на спорт используют для расчёта размера ставки по предполагаемой вероятности исхода и отношению прибыли к убытку. Ошибка в вероятности напрямую влияет на итог, поэтому результат следует рассматривать как расчётный ориентир, а не гарантию выигрыша.
Как пользоваться калькулятором «критерий Келли»?
Заполните поля формы — результат рассчитывается автоматически и обновляется при каждом изменении значений. Можно скопировать результат, распечатать страницу или отправить ссылку с вашими данными.
По какой формуле считает калькулятор «критерий Келли: доля капитала на сделку»?
f* = (b·p − q) / b, где p — вероятность выигрыша, q = 1 − p, b — отношение прибыли к убытку. На практике берут половину или четверть от результата.
Нужно ли регистрироваться и платить?
Нет. Калькулятор бесплатный и работает без регистрации. Введённые данные обрабатываются в вашем браузере и никуда не отправляются.
Страница обновлена: 01.11.2026. Формулы и значения проверяются при каждом обновлении каталога.
Похожие калькуляторы
Коэффициент Шарпа
Доходность инвестиций на единицу риска: коэффициент Шарпа по доходности, безрисковой ставке и волатильности.
Соотношение риска и прибыли (R/R)
Соотношение потенциальной прибыли и риска по цене входа, стопу и тейку, а также минимальный процент успешных сделок.
Доходность портфеля из нескольких активов
Ожидаемая доходность портфеля по долям и доходностям трёх активов и распределение суммы.
Модель Гордона: справедливая цена акции по дивидендам
Оценка стоимости акции по дивидендам, их росту и требуемой доходности.
CAGR: среднегодовой темп роста
Среднегодовая сложная доходность (CAGR) по начальной и конечной стоимости инвестиций за выбранный срок.
Мультипликаторы компании: P/E, P/B, P/S
Основные оценочные мультипликаторы акции: P/E, P/B, P/S и доходность прибыли по цене и показателям на акцию.